Forex에서 drawdown을 계산하는 방법

외환 감소를 계산하는 방법
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거래 시스템의 평균 손실을 계산하는 방법은 무엇입니까?
FX 거래 시스템을 평가하려고한다고 가정 해 봅시다. 일정 기간 동안 최대 손실을 계산하는 방법을 알고 있지만 같은 기간에 평균 손실 또는 평균 최대 손실을 계산하려면 어떻게해야합니까?
나는 Sterling Ratio를 사용하는 것에 대해 생각했다.
상황화.
우선, 주제에 대한 혼란을 없애겠습니다. 스털링 비율은 외환 거래 시스템에 그다지 그다지 중요하지 않지만 개인 금융에 대한 주제에 잘 맞는 매우 간단한 투자 포트폴리오 측정 값입니다.
스털링 비율은 주로 장기 투자에 대한 위험 보상 비율을 측정하기 위해 헤지 펀드의 맥락에서 사용됩니다. 그렇게하기 위해 Sharpe Ratio와 같이 더 많이 나타 내기 위해 다음과 같이 조정되었습니다.
나는 이것이 당신이 평균 최대 추첨에 질문하는 이유라고 가정합시다. 나중에 다시 볼게.
Deane Sterling Jones가 제안한 원래의 정의는 약간 다르며 거래 시스템의 장기 위험 보상 비율을 측정하고자 할 때 사용해야합니다. 다음과 같습니다 :
주 : 평균 연간 인출은 상기 언급 된 공식에서 음수 여야합니다.
이 계산법은 계산하기가 매우 쉽고, 5 년 또는 10 년 기간과 같은 포트폴리오의 장기 결과를 측정하고 각 연도의 최대 삭감 평균을 계산하려는 경우에 사용할 수 있습니다.
Dheer의 의견에 답하기 위해이 특정 측정은 개인 투자와 관련된 주제로 간주되는 개인 투자 포트폴리오에서도 사용될 수 있습니다.
첫 번째 질문으로 돌아가서 질문에 답합니다. 헤징 (hedging)과 같은 투자 전략에서 거래 시스템이 아닌 대부분의 경우에 사용됩니다. 위험 회피 (hedging)는 이러한 경우 안정적인 성장으로 다양한 포트폴리오를 확보하기 위해 장기간 투자가 반 상관 증권에 이루어짐을 의미합니다. 매년 무위험 이자율에 의존하기 때문에이 금액은 매년 정상적으로 계산됩니다.
질문에 대한 답변 :
이를 염두에두면 평균 최대 감소폭이 포트폴리오의 각 보안에서 최대 / 최소 축소 사이의 평균임을 알 수 있습니다. 그리고 이것은 거래 시스템에서 의미가 없습니다.
MaxDD [5] =,이 경우 귀하의 평균 최대 무승부는 평균 (MaxDD)과 동일합니다 (MaxDD [5] =). 0.172 또는 17.2 %
포트폴리오의 연간 수익률이 15 %이고 무위험 이자율이 10 % 인 경우 스털링 비율 SR = (0.15 - 0.10) /0.172가되며 이는 0.29입니다.
비율이 높을수록 포트폴리오의 위험 보상 비율이 높아집니다.
저는 귀하의 경우에 원래의 Sterling Ratio를 사용하여 장기 위험 보상을 계산할 것을 제안합니다. 다른 경우에는 Sharpe와 Sortino 비율을 대신 제안하는 것이 좋습니다.

인출과 최대도 면책 설명.
따라서 우리는 위험 관리가 장기적으로 우리에게 돈을 안겨줄 것이라는 것을 알고 있습니다. 그러나 이제 우리는 여러분에게 사물의 다른면을 보여주고 싶습니다.
위험 관리 규칙을 사용하지 않으면 어떻게됩니까?
당신이 10 만 달러가 있고 당신이 5 만 달러를 잃는다 고 가정 해 봅시다. 잃은 계정 중 몇 퍼센트를 잃었습니까?
대답은 50 %입니다.
이것은 상인이 삭감이라고 부르는 것입니다.
이것은 일반적으로 자본의 상대 피크에서 상대 트로프를 뺀 값을 구함으로써 계산됩니다.
거래자는 일반적으로 거래 계정의 일정 비율로이 사실을 기록합니다.
행진을 잃다.
거래에서 우리는 항상 EDGE를 찾고 있습니다. 그것이 상인들이 시스템을 개발하는 전체 이유입니다.
수익성이 70 % 인 거래 시스템은 매우 좋은 장점을 가지고 있습니다. 하지만 귀하의 거래 시스템이 70 %의 수익을 올리고 있기 때문에, 매 100 회 거래 할 때마다 평균 10 회 중 7 회를 이길 수 있습니까?
꼭 그런 것은 아닙니다! 100 개 거래 중 70 개가 승자가 될 것임을 어떻게 알 수 있습니까?
대답은 당신이하지 않는다는 것입니다. 처음 30 개의 트레이드를 잃고 나머지 70 개의 트레이드를 얻을 수 있습니다.
이것이 위험 관리가 중요한 이유입니다. 어떤 시스템을 사용하든 관계없이 결국에는 패배를 당할 것입니다.
포커를 통해 생계를 유지하는 프로 포커 플레이어조차도 끔찍한 패배를 겪지 만 여전히 수익을 내고 있습니다.
그 이유는 좋은 포커 플레이어는 리스크 관리를 연습한다는 것입니다. 왜냐하면 그들은 그들이하는 모든 토너먼트에서 이기지 못한다는 것을 알고 있기 때문입니다.
대신, 그들은 잃어버린 줄무늬에서 살아남을 수 있도록 전체 자금 중 백화점 비율 만 위험합니다.
이것은 당신이 상인으로해야 할 일입니다.
삭감은 거래의 일부입니다.
성공적인 외환 거래자가되는 열쇠는 큰 손실의 기간을 견딜 수있게 해주는 거래 계획이 생겨나 고 있다는 것입니다. 거래 계획의 일부에 위험 관리 규칙이 있습니다.
엄격한 금전 관리 규정을 준수하면 카지노가되고 장기적으로 "항상 승리 할 것입니다"라는 것을 기억하십시오.
다음 섹션에서는 적절한 위험 관리를 사용할 때와 그렇지 않을 때 어떤 일이 발생 하는지를 설명 할 것입니다.
귀하의 발전.
어휘는 우리가 해석하고 표현할 수있게합니다. 제한된 어휘를 사용하고 있다면 제한된 미래와 제한된 미래를 보게 될 것입니다. Jim Rohn.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.

Forex for Beginners.
상인에 대해 물어보십시오 :
드랍 다운이란 무엇입니까?
도도 내란은 거래 손실의 경우에 손실 될 수있는 계정의 백분율입니다. 그것은 상인의 ​​계좌가 주어진 순간 또는 기간에 가질 것으로 예상 할 수있는 가장 큰 손실의 척도입니다.
(상실의 행진 또는 손실 행진 - 수익이없는 거래가없는 연속적인 손실 기간.)
트레이딩 시스템을 설명 할 때 "drawdown"이라는 용어가 사용되는 것을 볼 수 있습니다. 특정 시스템을 신뢰하기 전에 상인은 거래 시스템의 성능이 일시적으로 악화되는 시장 변화로 인해 손실을 입기 시작할 때 직면 할 수있는 최대 손실이 무엇인지 알고 싶어합니다.
예를 들어 상인이 5,000 달러를주고 나중에 2500 달러를 잃어버린 경우. 이것은 50 % 삭감 일 것입니다.
또 다른 예 : 거래 시스템이 수익성이 80 %라는 것을 들었을 수 있습니다. 이는 논리적으로 나머지 20 %의 손실이 발생한다는 것을 의미합니다. 상인이 예측할 수없는 것은 이익과 손실의 순서가 무엇인지에 있습니다. 매번 8 회 연속 수익성이 있고 2 회 분실 거래가됩니까? 그것은 10 번 연속 거래가되고 3 번은 수익이 난다. 그러면 5 번이 패하고 15 번이 수익을 낼 것인가? 사전에 이야기하는 것은 불가능합니다. 그러나 시스템을 테스트함으로써 상인은 가장 큰 손실 행보 - 가장 큰 손실 행진 - 을 찾아 볼 수 있습니다. 이것은 특정 시스템에 대한 최대 도도라고 불리는 것이며, 이것이 상인이 준비해야하는 것입니다 .
최대 drawdown PLZ의 도움이 필요합니다.
더 단순하게 만들어라.
얼마나 더 좋은가?
훌륭해, 정말 분명해.
매우 명확하고 유용합니다. 감사합니다.
삭감에 대한 수학적 묘사가 도움이 될 것입니다. 제발,
설명을 요구하는 초보자에게 :
마틴 게일이나 헤징 또는 다른 어떤 거래 시스템을 사용하는 경우, 해당 수익률은 해당 전략이나 전문가 고문과 함께받을 수있는 최대 손실을 나타냅니다. 따라서 1000 달러를 투자하고 드로우 다운이 25 %라면 250 달러를 잃을 수 있습니다.

최대 삭감 (MDD)
'최대 삭감 (MDD)이란 무엇입니까?
최대 손실 (MDD)은 새로운 피크가 달성되기 전에 포트폴리오의 피크에서 트로프까지의 최대 손실입니다. 최대 인하 (MDD)는 특정 기간 동안의 하강 위험을 나타내는 지표입니다. 독립 실행 형 측정 도구로 사용하거나 "Return over Maximum Drawdown"및 Calmar Ratio와 같은 다른 메트릭에 입력으로 사용할 수 있습니다. 최대 회수는 백분율로 표시되며 다음과 같이 계산됩니다.
(Trough 값 - 피크 값) ÷ 피크 값.
깨어 난 '최대 삭감 (MDD)'
최대 삭감이라는 개념을 이해하는 예를 생각해보십시오.
투자 포트폴리오의 초기 가치는 500,000 달러라고 가정합니다. 포트폴리오는 사나운 곰 시장에서 400,000 달러로 급락하기 전에 일정 기간 동안 75 만 달러로 증가합니다. 그런 다음 다시 $ 350,000으로 떨어지기 전에 60 만 달러로 리바운드합니다. 그 후 80 만 달러로 두 배 이상 증가했습니다. 최대 삭감은 무엇입니까?
이 경우 최대 삭감은 = ($ 350,000 - $ 750,000) / $ 750,000 = -53.33 %
다음 사항에 유의하십시오.
$ 750,000의 초기 피크는 MDD 계산에 사용됩니다. 600,000 달러의 중간 피크는 새로운 최고치를 나타내지 않으므로 사용되지 않습니다. 800,000 달러의 새로운 정점은 원래의 삭감이 $ 750,000 정점에서 시작된 이래로도 사용되지 않습니다. MDD 계산은 새로운 최고봉이 작성되기 전에 최저 포트폴리오 가치 (이 경우 350,000 달러)를 고려하며 첫 번째 하락액 만 400,000 달러가 아닙니다.