변동성 기반 거래 시스템

변동성 기반 거래 시스템
Oscillator Solutions의 우리는 상인이 변동성을 사용하여 주식을 분석하는 데 도움이되는 간단하고 효과적인 응용 프로그램을 개발했습니다. 지난 1 년 동안의 데이터를 분석하고 분석하여 주어진 주식에 대한 가까운 추세를 보여줍니다. 우리는 거의 모든 주식을 인도 국립 증권 거래소에서 거래합니다.
높은 변동성이있는 주식은 하이 베타 주식으로도 알려져 있습니다.
휘발성이란 무엇입니까?
휘발성 - 우주의 암흑 물질과 같습니다. 당신은 그것을 볼 수는 없지만 그것은 시장의 본질입니다. 변동성은 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 척도입니다. 변동성은 동일한 보안 또는 시장 지수의 수익간에 표준 편차 또는 분산을 사용하여 측정 할 수 있습니다. 단기간에 주식 가격이 빠르게 오르고 내리면 변동성이 커집니다. 가격이 거의 변하지 않으면 변동성이 낮습니다.
Investopedia가 휘발성에 대해 말하는 것 :
변동성은 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익 분산의 통계적 척도입니다. 변동성은 동일한 보안 또는 시장 지수의 수익간에 표준 편차 또는 분산을 사용하여 측정 할 수 있습니다. 일반적으로 변동성이 높을수록 보안이 위험합니다. 기초 자산의 수익률이 현재 옵션과 만료 시점 사이에 변동하는 정도를 나타내는 옵션 가격 결정 공식의 변수. 변동성은 옵션 가격 결정 수식의 백분율 계수로 표현되며 일일 거래 활동에서 발생합니다.
투자자는 적어도 7 가지 이유로 변동성에 신경을 씁니다.
* 투자 가격의 변동 폭이 클수록 정서적으로 걱정하지 않아야합니다.
* 거래 수단의 가격 변동성은 포트폴리오의 포지션 사이징을 정의 할 수 있습니다.
* 특정 장래에 화폐 매매로 인한 현금 흐름이 필요할 때 변동성이 커지면 부족분이 커질 수 있습니다.
* 은퇴를 위해 저축하는 동안 수익률의 변동성이 커지면 최종 포트폴리오 가치가보다 넓어집니다.
* 은퇴시 수익률의 변동성이 클수록 인출시 포트폴리오의 가치에 더 큰 영 향을 미칩니다.
* 가격 변동성은 자산을 저렴하게 구매하고 비싼 가격으로 판매 할 수있는 기회를 제공합니다.
* 변동성은 옵션 가격 결정에 영향을 미치며 Black†"Scholes 모델의 매개 변수입니다.
상인들이 휘발성 시장을 어떻게 활용할 수 있는가?
좋은 소식은 변동성이 커지면 더 빨리 돈을 벌 수있는 잠재력이 증가한다는 것입니다. 나쁜 소식은 변동성이 커지면 위험도 높아진다는 것입니다. 가능한 한 간단하게 말하자면 변동이 심한 기간에 이동의 오른쪽에 있다면 평균 이하의 기간 내에 평균 이상의 이익을 창출 할 수 있습니다. 불행히도 일이 다른 방향으로가는 경우에도 마찬가지입니다. 즉, 불안한 시장 환경에서 비교적 짧은 기간 내에 많은 자본을 잃을 위험을 감수 할 수 있습니다.
잠재적 이익 및 위험 이해.
당신은 변동성이 클 때 시장을 편안하게 즐기고 있습니다.
귀하의 기본 목표는 실제로 수익성을 극대화하는 것입니다.
• 귀하는 상당한 자본 손실 가능성이 있음을 인식하고 이러한 위험을 기꺼이 수용 할 준비가되어 있습니다.
위험을 줄이면서 잠재력을 높일 수있는 전략 개발.
• 주요 시장 방향으로 주가가 상승하는 경우에만 초점을 맞 춥니 다.
합병에서 탈주를 조심하십시오.
단기 전략을 고려하십시오.
 특정 백분율 이익 목표 설정.
VTS (변동성 거래 시스템)
VTS (Volatility Trading System)는 클릭 한 번으로 사용자가 선택한 주식을 분석합니다. 그것은 주어진 변동성에 따라 주어진 주식의 현재 추세를 보여줍니다.
그것은 지난 1 년간의 데이터를 취하고 주식을 분석 한 다음 주어진 주식의 강도를 보여줍니다. 그것은 현재의 추세에 따라 주식이 어느 정도 갈 수 있는지에 따른 것입니다. 그것은 당신에게 추세의 방향을 알려주지는 않을 것이지만 그것은 추세의 힘을 줄 것입니다.
레벨에 따라 목표 정지 또는 후행 정지를 설정할 수 있습니다.
사용자는 NSE를 통해 거래되는 모든 주식에 액세스 할 수 있습니다.
사용자가 주식을 선택하고 "분석"버튼을 클릭하면 VTS 도구는 과거 1 년 데이터를 기반으로 한 변동성에 따라 현재 추세의 강도를 보여줍니다.
장점.
한 번의 클릭으로 사용자는 주어진 주식에 대한 추세의 강도를 얻을 수 있습니다.
재고가 갈 수있는 경향 최대 확장 수준을 찾습니다.
시스템은 사용자가 자신의 목표, stoploss 및 trailing stoploss을 정의 할 수있는 레벨을 제공합니다.
간단하고 효과적인 분석을 사용하고자하는 모든 개인 거래자. 이미 주식에 투자하고 현재 추세를 확인하려는 투자자.
고객에게 제안을하는 하위 중개인. 분석가와 고문은 분석 부분에서 사용할 수 있습니다.
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면책 조항 : 우리는 자문 서비스도 제공하지도 않고 자문도 제공하지 않습니다. 이 정보는 일반적인 목적으로 만 사용되었습니다. - 표시된 예는 설명을위한 것이며 현재 가격을 반영하지 않을 수도 있습니다. 투자 조언이나 무역 유치가 아닙니다. 과거사는 미래의 성과를 나타내는 것이 아닙니다. 이 웹 사이트에서 공유하는 정보는 인터넷에서 가져온 다양한 유물에서 가져온 것입니다.

주식 및 상품 시장 변동성 거래 시스템.
월의 팁 : 시장이 유치 & amp; DOWNTREND에서, 시장의 진동이 비정상적으로 낮 으면 판매를 피하십시오.
시장 변동성을 연구하기 시작하기에 좋은시기는 오늘날 변동성을보고 길거나 짧은 거래를 돕는 것입니다. 성공하기 위해서는 상품 거래자가 가격 변동성의 기본 개념을 파악해야합니다. 옵션 값은 변화하는 변동성 수준에 따라 크게 달라집니다. 변동성이 낮고 시장이 잠에서 깨어나 기 시작하면 옵션에서 불균형 적으로 큰 움직임으로 합성 된 선물의 작은 움직임을 보게됩니다.
상인의 관점을 얻기 위해 역사적인 가격 변동성 시스템 (VS) 차트를 시작하는 것이 좋습니다. 하지만 계절에 따라 많이 달라 지므로 과거와 똑같은 일은 발생하지 않습니다.
대부분의 거래 소프트웨어 프로그램은 내재 변동성을 계산합니다. 시간이 지남에 따라 이것을 추적하는 것은 아마 당신이 무거운 보험료를 팔고 있거나 너무 짧게 팔리는지를 아는 가장 효과적인 방법 일 것입니다. 아무리 당신이 변동성을 따르더라도, 당신은 결국 어떤 수준이 팔릴 지, 그리고 어떤 수준의 것이 남았는지 자연스럽게 느낄 것입니다.
거래 및 시스템 설계 - 일부 거래 시스템은 사후 추세를 기반으로 단기간 동안 데이터를 처리하도록 설계되었습니다.
훨씬 덜 분명하지만 똑같이 위험한 형태의 곡선 피팅 (curve-fitting)은 데이터를 시스템에 맞추는 곡선을 포함합니다. 우리는 컴퓨터를 사용하여 선택한 시장이 역사적으로 비슷하게 작용했던 짧은 기간을 찾아내는 점점 더 인기있는 관행을 언급하고 있습니다.
예를 들어, 지난 10 년 동안 5 월 10 일에은을 사서 6 월 1 일에 판매함으로써 매번 이익을 얻게되었다고 말할 수 있습니다. 확실한 추론은 올해에 해보면 우승 확률이 75 %입니다. 책과 연감에서 상인에게 제공되는이 무의미한 우연한 데이터의 표와 표가 있습니다.
계절 특성은 매우 의심 스럽다 - 이론의 일부는 근본적으로 증명할 수는 없지만, 유사성에 대한 매우 단기적인 계절적 또는 주기적 근거의 일종이 있다는 것이다.
적절하게 프로그래밍 된 PC는 문자 그대로 수천 개의 "거래" 상당히 많은 수의 변수를 포함하는 최적화가 거의 항상 많은 수의 "수익성 높은"데이터를 발견하는 것과 마찬가지로 상당히 광범위한 데이터 집합에 대해 이렇게합니다. 조합.
데이터 최적화는 계절 특성의 잘못된 인상에 도달 할 수있는 시스템에 적합합니다.
최적화는 시스템을 데이터에 맞추고 계절성 테스트는 데이터를 시스템에 맞 춥니 다. 두 가지 관행 모두 지나치게 연계 된 거래 결과를 낳아 실제 거래에서 성공할 희망이 없습니다.
문제가있다. . . 시장은 듣지 않습니다.
처음에는 개념적으로 잘못된 것처럼 보이는 또 다른 예가 있습니다. 우리는 모든 시장이 각각의 성격을 지니고 있다는 말을 끊임없이 듣고 있으며 따라서 거래 시스템은 각 시장에 맞추어 져야합니다.
& quot; 한 번에 여러 광고를 보는 것이 어렵 기 때문에 너무 많은 시장을 거래하지 마십시오. & quot; 시장의 범위에 따라 거래 시스템이 잘 작동 할 것으로 기대하는 것이 부당하기 때문에 소수의 시장을 테스트하지 마십시오. "
이 모든 개념은 처음에는 논리적으로 보입니다. 문제는 시장이 듣지 않는다는 것입니다. 그들은 예측할 수 없습니다. 그들은 오늘이나 어제와 같은 방식으로 내일은 행동하지 않을 것이며, 당신이 원한다면 당신은 속이고 있습니다.
무역 시스템은 다양한 시장과 시장 조건에서 운영되어야합니다.
거래 시스템은 다양한 시장 및 시장 조건에서 수익성있게 운영되도록 설계되어야합니다. 그들은 조건을 바꿈으로써 루프를 위해 던지지 않을만큼 간단하고 유연해야합니다.
최선의 지표가 없다. 기술적 인 지표가 없다고 합리적으로 확신하는 반면, 일부는 원하지 않는 곡선 피팅에 덜 적응할 가능성이있다.
첫째, 지표를 정적 및 적응 형의 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다. 정적 지표는 기술적 인 연구 또는 다른 유연한 진입 또는 퇴출 방법이다. 변화하는 시장 상황, 특히 시장 변동성.
정적 지표의 좋은 예는 엄밀히 말해서 달러 또는 시장 점으로 명명 된 기술 연구, 중지 및 수익 목표입니다.
변경 가능한 목표 및 정지를 사용하는 시스템은 가능성이 적습니다.
적응 지표는 시장 변화에 따라 목표와 목표를 변경합니다. 이러한 적응 지표가 거래 신호를 생성 할 때, 시장이 당신을 당신의 입장에 끌어들이거나 당신을 포지션으로부터 벗어났다 고 말할 수 있습니다.
예를 들면 변동성 기반의 엔트리와 존재, Donchian의 주간 규칙과 같은 채널 브레이크 아웃 시스템, 높거나 낮은 'n'일에 진입 또는 퇴장, 최근 스윙 최고 및 진입 최저치를 진입, 퇴근 또는 경유지로 사용합니다.
일반적으로 어댑티브 인디케이터는 시스템 디자이너가 정적 인 인디케이터를 최적화 할 필요가 없다는 점에서 정적 인 인디케이터보다 시장에 지나치게 커브가 잘 맞지 않습니다.
이는 정적 지표보다 과다 최적화에 덜 부합하기 때문이 아니라 변화 무쌍한 시장 상황에 적응하여 무결성을 유지하기 때문입니다.
변경 가능한 타겟 & amp; 중지 방법은 손실이나 이익을 엄격히 제한 할 가능성이 적습니다.
적응 형 지표의 가장 큰 단점은 손실을 엄격하게 제한하거나 이익을 정확하게 잠그지 않는다는 것입니다.
예를 들어 손실을 제한하기위한 출구가 10 일 낮을 경우 10 일의 최저 가격은 500 달러 또는 5,000 달러가 될 수 있습니다. 귀하의 계정 규모가 $ 20,000이라면 한 거래에서 25 %의 위험을 감수하는 것이 현명하지 않은 것처럼 보이지만 2.5 %는 받아 들일 만합니다.
당신이 이익에 잠길만큼 운 좋은 사람이라면 마찬가지입니다. 적응 형 지표는 변동성이 커지기 때문에 어렵게 얻은 이익을 쉽게 생성 할 수 있습니다.
합리적인 타협은 시장이 정상적인 조건에서 입국과 출국을 지시하도록 허용하는 것이지만 특정 시장이 너무 휘발성이있는 경우 고정 달러 정지 (아마도 귀하의 계좌 크기에 맞춰 짐)를 사용하여 잠재 손실을 제한하거나 시장을 피하십시오 전부.
일부 시스템은 사후에 기반하여 짧은 기간 동안 데이터를 처리하도록 설계되었습니다.
훨씬 덜 분명하지만 똑같이 위험한 형태의 곡선 피팅 (curve-fitting)은 데이터를 시스템에 맞추는 곡선을 포함합니다. 나는 선택한 시장이 역사적으로 유사하게 행동했던 짧은 기간을 찾아 내기 위해 컴퓨터를 사용하는 점점 더 인기있는 관행을 언급하고있다.
예를 들어, 지난 10 년 동안 5 월 10 일에은을 사서 6 월 1 일에 판매함으로써 매번 이익을 얻게되었다고 말할 수 있습니다.
확실한 추론은 올해에 해보면 우승 확률이 75 %입니다. 책과 연감에서 상인에게 제공되는이 무의미한 우연한 데이터의 표와 표가 있습니다.
계절적 특성은 의심 스럽습니다.
이론의 일부는 유사성에 대한 매우 단기간의 계절적 또는 주기적 근거의 일종이 있음을 명백하게 증명할 수는 없지만, 유사성에 대한 매우 단기적인 계절적 또는 주기적 근거가 있다는 것입니다.
적절하게 프로그래밍 된 PC는 문자 그대로 수천 개의 "거래" 상당히 많은 수의 변수를 포함하는 최적화가 거의 항상 많은 수의 "수익성 높은"데이터를 발견하는 것과 마찬가지로 상당히 광범위한 데이터 집합에 대해 이렇게합니다. 조합.
데이터 최적화는 계절적 특성의 잘못된 인상에 도달 할 수있는 시스템에 적합합니다.
최적화는 시스템을 데이터에 맞추고 계절성 테스트는 데이터를 시스템에 맞 춥니 다. 두 가지 방법 모두 지나치게 연계 된 거래 결과로 인해 실시간 거래에서 성공 가능성이 거의 없습니다.

변동성으로 이익을 극대화하십시오.
능동적 인 거래자는 초기의 손익 보호와 후행 중지를 사용하여 손익분기 점에 도달하거나 이익을 잠그기 때문에 생존합니다. 많은 거래자들이 완벽한 진입 점으로 생각하는 것을 완성하는 데 몇 시간을 소비하지만, 거의 동일한 시간을 소비하여 종료점을 만듭니다. 이는 시장의 방향에 대해 거래자들이 옳은 상황을 창출하지만, 시장이 번성하거나 방향을 바꿀 때까지 후행 중지가 발생했기 때문에 큰 이득을 얻지 못합니다. 이 정지는 보통 차트 형성이나 달러 금액에 따라 거래를하기 때문에 조만간 기록됩니다.
이 기사의 목적은 시장의 변동성에 따라 중단을 배치하는 개념에 독자를 소개하는 것입니다. 과거에 Investopedia는 평균 진정한 범위 (ATR)에 기초한 변동성 중지를 사용하는 주제를 다루었습니다. 이 기사에서는 가장 높은 최고치, 시장 스윙 및 Gann 각도를 기준으로 ATR 중지를 다른 변동성 중지와 비교합니다. (ATR에 대한 입문서는 당사의 기사 : 평균 True Range로 변동성 측정을 참조하십시오.)
건전한 출구 방법론을 개발하는 세 가지 열쇠는 적절한 정지 배치에 어떤 변동성 지표를 사용해야하는지, 왜 정지가이 방식으로 배치되어야하는지, 그리고이 특정 변동성 정지가 어떻게 작동 하는지를 결정하는 것입니다. 이 글에서는 변동성이 이익을 극대화하지 못하는 무역의 예를 보여줍니다. 마지막으로 기사의 균형을 유지하기 위해 다양한 유형의 장단점의 장단점에 대해 설명합니다.
트레일 링 스톱은 일반적으로 시장이 거래 방향으로 이동 한 후에 배치됩니다. 예를 들어 이동 평균을 사용하면 원래 항목이 가치있게 평가되므로 이동 평균값에 따라 후행 중지가 발생합니다. 스윙 차트 항목을 기반으로 한 긴 위치의 경우 후행 중지는 이후의 상위 하단에 배치됩니다. 마지막으로, 구매 신호가 상승 추세선에서 발생했다면, 추세선은 추세선 아래의 한 지점에서 추세선을 따라갈 것입니다.
각각의 예에서, 정지 지점은 기준점 (즉, 이동 평균, 스윙 및 추세선) 아래의 미리 결정된 양에 기초한 가격으로 배치된다. 그 이유는 기준점을 미리 정한 금액만큼 위반하면 무역이 최초로 수행 된 원래의 사유가 위반되었다는 것입니다. 미리 결정된 포인트는 대개 광범위한 백 테스트에 의해 결정됩니다.
이런 식으로 배치 된 정지는 일반적으로 더 나은 거래 결과를 가져 오는데, 이는 최소한 논리적 인 방식으로 배치되기 때문입니다. 일부 거래자는 입장을 시작한 후 특정 달러 금액을 기준으로 정지합니다. 예를 들어, 그들은 시장을 오랫동안 방문하고 엔트리 아래 고정 된 달러 금액을 중단합니다. 이 유형의 중지는 일반적으로 뒤에 논리가 없기 때문에 가장 많이 발생합니다. 상인은 항목과 관련이없는 달러 금액을 기준으로 정지합니다. 일부 거래자들은 이것이 손실을 일관된 수준으로 유지하는 가장 좋은 방법이라고 생각하지만 실제로는 더 많이 멈추는 결과를 낳습니다.
충분히 가까운 시장을 연구한다면 각 시장마다 고유 한 변동성이 있음을 관찰 할 수 있어야합니다. 즉, 측정 가능한 정상적인 움직임이 있습니다. 이러한 움직임은 추세 또는 추세와의 관계 일 수 있습니다. 대부분의 경우 추세를 거스르는 움직임과 관련하여 사용됩니다. 이 움직임을 시장의 소음이라고합니다. 최고의 거래 시스템은 소음을 존중하며 최고의 정지는 소음의 외부에 배치됩니다. 시장의 소음을 결정하는 가장 좋은 방법 중 하나는 시장의 변동성을 연구하는 것입니다.
시장의 변동성을 기반으로 한 다른 유형의 스톱은 고정 된 기간 동안 가장 높거나 낮은 최저를 기준으로 계산 된 스톱, 시장이 트렌드 내부에서 위아래로 움직이는 스윙 차트 및 트렌드의 방향으로 일정한 속도로 움직이는 캔 각도. (각도 각도에 대한 자세한 내용은 각도 기호를 사용하는 방법을 참조하십시오.)
변동성 중지와 함께 일할 때는 거래 전략의 목표를 명확하게 정의해야합니다. 각각의 변동성 지표는 특히 추세를 유지하기 위해 되돌려 진 공개 이익의 양과 관련하여 자체 특성을 가지고 있습니다.
이 차트는 다양한 위치가 짧은 위치에 적용되는 방법을 보여줍니다. 이 예제에는 네 가지 유형의 트레일 스톱이 사용됩니다. 지난 20 일 중 가장 높은 최고치, 20 일간의 평균 True Range × 2, High, Swing Chart 위 및 하락 Gann Angle.
그림 2에서 화살표는 거래의 정상적인 과정에서 후행 변동성 정지가 어디에서 실행되었는지를 나타냅니다.
차트를 보면 가장 높은 최고 20 일 정류장이 가장 느리게 움직이는 후행 정류장이며 가장 많은 수익을 돌려 줄 수 있지만 대부분의 하락 추세를 포착 할 수있는 가장 좋은 기회가 될 수 있습니다.
20 일 ATR 중지 시간 2 +는 시장이 낮은 최고치를 기록하는 한 내려갑니다. 이 멈춤 쇠는 위로 올라간다해도 위로 움직이지 않습니다. 감소하는 동안 도달 한 가장 낮은 수준으로 유지됩니다. 결코 더 높이 움직이지 않기 때문에, 그것은 다른 후행 정류장보다 적은 이익을 돌려줍니다. 이 중지의 단점은 추세 초기에 실행되어보다 큰 다운 동작에 참여할 수 없게된다는 것입니다.
스윙 차트는 일련의 하부 상단과 하단 하단으로 정의 된 시장 추세를 따릅니다. 현재 최고 주가가 이전 최고치보다 낮 으면 거래는 여전히 유효합니다. 트렌드 정상을 넘으면 거래가 중단됩니다. 이러한 유형의 후행 변동성 중지는 그네의 크기에 따라 많은 이익을 되돌릴 수 있습니다. 트레이드 오프 (trade-off)는 상인이 더 큰 움직임에 참여하도록 허용 할 수 있다는 것이다. 스윙 차트에 대한 자세한 내용은 스윙 차트 소개를 참조하십시오.
마지막 후행 정지는 Gann 각 정지입니다. Gann 각은 무역 진입 직전 최고 높이부터 시작합니다. 이 예에서 Gann 각도는 하루 4와 8 센트의 균일 한 속도로 이동합니다. 시장이 아래로 이동함에 따라 각도 사이의 거리가 넓어집니다. 이것은 상인이 트레일 링 스톱의 기준점으로 선택된 Gann 각에 따라 많은 이익을 돌려 줄 수 있음을 의미합니다. 또한 잘못된 각도를 선택하면 무역이 조기에 중단 될 수 있습니다.
변동성 중지로 가장 이익을 보는 거래 시스템의 유형은 트렌드 시스템입니다. 거래자는 이동 평균, 추세선 또는 스윙 차트와 같은 추세 지표를 사용하여 추세를 파악한 다음 변동성 중지를 사용하여 미결 상태를 추적합니다. 이 유형의 정지 장치는 정지 장치를 소음의 외부에 유지함으로써 휩쓸기를 방지 할 수 있습니다. 변동성이 크거나 지향성이없는 시장은 변동성을 이용하여 거래하는 최악의 조건입니다. 이러한 조건에서 정지가 자주 발생할 가능성이 높습니다.
또한 손실 방지를위한 다른 옵션에 대해 알아 보려면 옵션을 잊으셨습니까? 를 읽으십시오.

변동성 브레이크 아웃 시스템.
Linda Bradford Raschke 브레이크 아웃 시스템은 실제로 스윙 거래의 또 다른 형태로 간주 될 수 있습니다 (다음 즉각적인 움직임을 포착하도록 설계된 단기 거래 스타일). 즉, 상인은 장기간의 예측이나 분석에 관심이 없으며 즉각적인 가격 조치 만 고려합니다.
변동성 브레이크 아웃 시스템은 시장이 이전 가격 수준에서 특정 비율로 이동하면 확률은 이동의 지속을 선호한다는 전제에 기반합니다. 이 지속은 하루 만 지속되거나 원래의 진입 가격을 약간 넘어 서기도하지만 여전히 이익을 내기에 충분합니다. 상인은 시장이 기꺼이주고 싶어하는 것에 만족해야합니다.
브레이크 아웃 시스템을 사용하면 항상 시장이 움직이는 방향으로 거래가 이루어집니다. 일반적으로 매수 또는 매도 정지를 통해 입력됩니다. 우리가 계속하고있는 연속의 비트는 기세가 가격보다 우선하는 경향이 있다는 원칙에 근거합니다. 거래 기회를 창출하는 또 다른 가격 행동 원칙이 있습니다. 즉, 시장은 균형 기간 (공급과 수요의 균형 사이의 균형)과 불균형의 상태 사이에서 번갈아가는 경향이있다. 이러한 수요와 공급의 불균형으로 인해 시장이 새로운 차원으로 변화하고 있으며 이는 우리가 무역에 개입하게 만드는 요인입니다.
단기 변동성 브레이크 아웃 시스템을 만드는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 범위 확장 테스트를 기반으로 한 여러 유형의 시스템이 매우 유사하게 테스트됨을 발견했습니다. 따라서 어떤 방법을 선택하든 자신이 선호하는 문제 여야합니다.
시스템을 설계 할 때, 개시 가격 또는 전날의 마감 가격 중 하나에 입장하지 않도록 선택할 수 있습니다. 이 입력 중지는 전날의 범위 또는 이전 2.10 일 범위의 백분율과 같은 기능 일 수 있습니다. 기계적 종료는 고정 된 목표 수준을 사용하는 것부터 다음 날과 같은 시간 함수를 사용하는 것까지 다양 할 수 있습니다. 8217; s 개폐. 이러한 시스템의 대부분은 매우 넓은 스톱이 사용될 때 가장 잘 작동합니다.
이탈 모드를 거래하는 또 다른 방법은 & nbsp; 채널 이탈 & # 8221; 7주기 채널의 경우 지난 7 일 중 최고가를 구입하거나 2 기간 채널 이탈의 경우 마지막 2 일 중 최고가를 구매하는 것입니다. 내부 바둑판 패턴의 경우 높이가 높거나 이전 바의 최저값을 판매하는 경우 1주기 채널 브레이크 아웃이 실제로 트리거에 사용됩니다. 리차드 데니스 (Richard Dennis)가 '거북이 (Turtles)'훈련을 위해 채택한 가장 유명한 장기 브레이크 아웃 시스템. 원래 Richard Donchian이 디자인 한 4 주간의 채널 탈주였다. 다른 브레이크 아웃 시스템은 차트 패턴 (즉, Curtis Arnold의 패턴 확률 시스템), 추세선 브레이크, 가격의 밴드 또는 봉투 위 또는 아래의 브레이크 아웃 또는 단순 범위 확장 기능의 변형을 기반으로 할 수 있습니다.
변동성 브레이크 아웃 시스템 트레이딩에서 파생 된 초보자 트레이더를위한 교육 혜택 :
단기 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 거래를 개선하는 데 가장 좋은 방법 중 하나입니다.
첫째, 그것은 당신이하기 힘든 일들을하도록 가르쳐줍니다. & # 8211; 빠르게 움직이는 시장에서 높은 구매 또는 낮은 판매! 대부분의 사람들에게 이것은 매우 부자연 스럽습니다! 둘째, 거래가 체결되면 항상 정의 된 자금 관리 중지를 제공합니다. 정의 된 자금 관리 중단을 지키지 않는 것이 상인 중 가장 흔한 실패 원인입니다. 셋째, 무역이 시작되면 대부분의 탈주 시스템이 가장 잘 수행되므로 무역이 시작되면 후속 조치의 중요성을 상인에게 알려줍니다. 마지막으로 거래자가 실행 기술을 향상시킬 수있는 좋은 수단을 제공합니다. 대부분의 변동성 브레이크 아웃 시스템은 장기 추세 시스템에 비해 상당히 적극적입니다. 상인은 다양한 시장에서 주문을 할 수있는 기술을 습득 할 수 있습니다. 기계적으로 정의 된 엔트리 포인트를 가짐으로써 상인이 방아쇠 당기는 것에 대한 두려움을 극복하는 데 필요한 경우도 있습니다. 순서는 미리 정해지며 시장은 중단 수준에 도달하면 자동으로 상인을 거래로 끌어들입니다.
사람이 궁극적으로 신중하게 명령을 입력하기를 원한다하더라도 기계적 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래하는 것은 여전히 ​​매우 중요합니다. 시장에서의 특정 유형의 가격 행동에 대한 상인의 인식을 적어도 증가시켜야합니다. 특히 카운터 트렌드 퇴직 패턴을 입력하는 것이 조건 인 경우 특히 그렇습니다. 진정한 트렌드의 힘을 감동시키는 데는 도움이되지 않습니다.
브레이크 아웃 시스템 거래의 장단점 :
대부분의 시스템과 마찬가지로 변동성 브레이크 아웃 시스템은 불안정하거나 폭주하는 시장에서 정리할 것입니다. 그러나 상황이 고르지 않거나 볼륨이 높아질 때 쓰레기가 발생합니다. 나는 그들이 여전히 가장 수익성있는 거래 시스템 유형 중 하나라고 생각하며 장기적으로 수익성을 유지할 것이라고 생각한다. 그들은 내구성이 뛰어납니다. & # 8221; 너무 큰 주문 (즉, 50 계약 초과)이 악화되는 경향이 있지만 그러나 성배가 있다는 인상을주지 않으려면 다음 사항을 명심해야합니다.
엔트리는 특히 시장이 폭주하는 모드에있을 때 신경 쇠약 일 수 있습니다. 가장 큰 탈주가 당신에게 들어가기위한 재전송을 얻지는 못합니다. 당신은 선상에 있거나 그렇지 않습니다! 최선의 탈주가 추세로 바뀌고 하루 동안 최고 또는 최저로 마감 될 가능성이 높다는 것을 개념적으로 생각하면 입력하기가 그렇게 어렵지 않습니다. 보통 시장에서 이미 매수 / 매도 정지를하는 것이 가장 좋습니다.
때로는 시장이 처음 엔트리 레벨 밖에서 열리는 경우가 있습니다. 이들은 종종 최고의 거래로 바뀝니다. 그들은 또한 가장 격렬한 휘파람으로 변할 수 있습니다. 큰 격차는 여전히 거래를해야한다는 것을 테스트하지만, 결국 수익에 변동성을 더할 것입니다. 거래가 중단되고 새로운 신호가 반대 방향으로 주어지면이 반전 거래는 보통 첫 손실을 보충합니다.
Whipsaws는 끌기이지만 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 때 불가피합니다. 여러 번 나는 최고를 사고 낮은 것을 팔았습니다. 숫자에 대한 많은 확신이 있습니다. & # 8221; 이러한 유형의 시스템을 교환 할 수 있습니다. 시스템 테스트는 항상 최소 3 년 동안 수행해야하며, 바람직하게는 10 일입니다. 그런 다음 샘플 데이터를 조사하여 시스템 수행 방법을 확인하십시오.
균형 적으로, 대부분의 모든 시장에서 변동성 브레이크 아웃 시스템을 거래 할 수 있습니다. 그러나 시장은 1 년 동안 매우 수익성이있을 수 있지만 그 다음으로는 최고로 평범한 성과를 낼 수 있습니다. 10-12 시장의 포트폴리오가 잘 작동하는 것 같습니다. 한 번에 너무 많은 시장을 거래하려는 문제는 매개 변수가 상당히 민감한 경우 활동 수준을 따라 잡는 것이 어려워 질 수 있다는 것입니다. 시스템 개발에서 많은 경우 사람들은 한 사람이 실제로 관리 할 수있는 것을 간과합니다.
기본 변동성 브레이크 아웃 시스템 강화 :
필터를 추가하면 때로는 더 향상된 기능을 만들 수 있습니다. 필터 유형의 예로는 시장이 트렌드 조건, 계절성, 요일 또는 시장에 이미 존재하는 변동성 축소의 정도에 있는지 여부를 결정하는 지표가 있습니다. 시장에서의 변동성이 낮은 기간은 실제 범위의 축소, 낮은 ADX, 낮은 역사적 변동성 비율 또는 낮은 표준 편차와 같은 통계적 지표로 정의 할 수 있습니다.
그러면 시스템이 다음과 같이 보일 수 있습니다.
초기 변동성 조건 = true 현재 바의 영업일을 기준으로 전날의 8 % 범위의 백분율을 플러스 또는 마이너스로하여 매수 매도 또는 매도. 거래가 시작되면 초기 위험 관리가 중지됩니다. 출구 전략.
간단한 범위 확장 브레이크 아웃 시스템에서 사용할 수있는 변수 유형 :
기간 & # 8211; 예를 들어 전일 또는 이전 10 일 기간의 기능을 기반으로 한 브레이크 아웃입니까? 범위 & # 8211; 해당 기간 또는 최대, 최소 또는 전체 범위의 평균 범위를 사용합니까? 백분율 & # 8211; 범위의 몇 퍼센트가 사용됩니까? 예를 들어, 이전 3 일간의 120 %를 사용할 수 있습니다. 총 범위. Base & # 8211; 전날에 닫히거나 현재 날짜가 열린 범위 함수입니다. 이 기능은 이전 표시 줄의 최고 또는 최저 또는 지난 10 일 같은 이전 기간에 추가 될 수도 있습니다.
일반적으로 사용 된 비율 계수가 클수록 당첨 확률이 높아집니다. 그러나 거래가 줄어들어 전체 시스템의 수익성이 떨어질 수 있습니다.
다시 한번, 초기 조건의 예는 다음과 같습니다. 지난 7 일 중 가장 좁은 범위 다음 날에만 거래를 입력하십시오. 또는 지난 5 거래일 이내에 시장이 새로운 20 일을 최고 또는 최저로 만든 경우에만 거래를 수행하십시오. 시스템에 필터를 추가 할 때마다 결과를 기준선과 비교하고 활동 수준의 차이를 확인하십시오.
시간 기준 (2 일째 마감, 1 일째 오프닝) 수익성있는 첫 번째 영업 개시 (래리 윌리엄스) 목표 또는 목표 수준 (평균 진실한 범위 1 개, 전날 및 최고 / 최저) 후행 중지 이동 평균, 파라볼 릭, 2 일간 최고 / 최저)
통제 가능한 위험 & # 8211; 돈 관리 중지로 미리 결정되고 정의 될 수있는 위험 금액.
돈 관리의 유형 중지 :
고정 된 달러 금액 평균 진정한 범위 가격 수준의 기능 (즉, bar high / low)
밤새 노출 (열린 위험에 가깝습니다). 시장이 거래를하지 않을 때는 입장을 종료 할 수 없습니다. 따라서 뉴스 나 이벤트로 인해 과장 될 수있는 악영향을받을 수 있습니다. 슬리피 위험. 빠른 시장 상황이나 얇고 변동이 심한 시장은 종종 상인이 예상보다 훨씬 못한 가격으로 가득 차게 만듭니다.
일반적으로 대부분의 시스템 뒤에있는 숫자는 좋은 거래를 포착하는 데 크게 의존합니다. 당신은 당신의 달을 만들 수있는 좋은 거래를 놓치지 않아도됩니다.
다음은이 시스템 또는 다른 시스템을 거래하기위한 팁입니다.
종이에 시스템을 먼저 교환하여 자신감을 얻으십시오. 재량권을 추가하기 전에 기계적으로 시스템을 성공적으로 교환 할 수 있는지 확인하십시오. 하루가 끝날 때 기계 시스템에 대한 실제 성능을 추적하여 시스템의 성능과 일치하는지 여부를 평가하십시오. 적절한 샘플, 아마도 100 번의 거래 또는 정해진 수주 동안의 실적을 모니터링하십시오. 아래로 일주일이나 무역을 억제하지 마십시오. 항목을 필터링하는 대신 종료를 관리하십시오. 좋은 거래가 될 거래를 미리 말할 수는 없습니다. 스킵 된 하나의 엔트리는 BIG ONE 일 수도 있고, 놓칠 여유가 없을 수도 있습니다. 출구를 관리한다는 것은 두 가지를 의미합니다. 첫 번째는 나가기 전에 가끔 큰 무역을 1 시간에서 2 시간 더 달리게하는 것이 좋을 때를 알게됩니다. 두 번째는 (실제로 스킬 레벨에 달려있다.) 무역이 작동하지 않을 때 조금 더 빨리 인식하고 멈추기 직전에 종료하는 법을 배운다.
모든 시스템은 시간이 지남에 따라 시장의 행동에 대한 미묘한 뉘앙스와 통찰력을 보여줍니다. 당신이 관찰하고 관찰 한 패턴을 노트북에 보관하십시오. 이런 식으로 진정으로 & # 8220; 시스템을 스스로 만들 수 있습니다. & # 8221; 얼마나 많은 다른 사람들이 거래 시스템인지 걱정하지 마십시오. 미끄러짐이 과도 해 보인다면 삼각형이나 혼잡 기간에서 중대한 탈주를 암시 할 수 있습니다. 기억하십시오 : 무엇인가 먼저 시장에서 탈주 지점을 통과 할만큼 충분히 멀리 시장을 운전해야했습니다!
범위 확장 / 범위 축소 원칙에 대해 더 많이 읽고 싶다면 Toby Crable이이 분야에서 가장 우수한 연구를 개척했습니다. 나는 단기간 가격 패턴과 오프닝 레인지 브레이크 아웃을 통해 그의 책 데이 트레이딩을 강력히 추천 할 것이다. 이 책의 연구는 개시 가격을 기준으로 변동성 브레이크 아웃 시스템을 개발하기위한 가장 견고한 플랫폼 중 하나를 제공합니다. Toby는 이러한 기술 중 일부를 기반으로 1 억 달러 이상을 관리하는 CTA입니다. 또 다른 탁월한 가치는 Curtis Arnold의 책인 PPS Trading System입니다. 그는 Edwards와 Magee의 책 Stock Trends Technical Analysis (모든 진지한 시장 기술자의 도서관에 있어야하는 또 다른 고전 서적)에서 확인 된 전통적인 차트 패턴의 탈주를 기반으로 한 다른 유형의 시스템을 공개합니다. Curtis의 원래 시스템은 2,000 달러 이상에 판매되었습니다. 이 책은 근본적으로 똑같은 제품이며 50 달러 이하로 판매됩니다!
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