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옵션 거래 야후 파이낸스.
재무 옵션은 구매자에게 옵션의 소유자 또는 보유자에게 옵션의 형태로 지정된 일자에 특정 파업 가격으로 기본 자산 또는 금융 상품을 매매 할 권리 (의무는 아니지만)를 부여하는 계약입니다. 파업 가격은 옵션이 발급 된 날의 기초 증권 또는 상품의 현물 가격 시장 가격을 참조하여 설정 될 수도 있고, 보험료 할인으로 고정 될 수도 있습니다. 판매자는 구매자 소유자가 옵션을 "행사"하는 경우 거래를 이행 할 의무 (판매 또는 구매)를 갖습니다. 소유자에게 특정 가격으로 구입할 권리를 전달하는 옵션을 통화라고합니다. 소유자가 특정 가격으로 판매 할 권리를 전달하는 옵션을 넣기 (put)라고합니다. 둘 다 일반적으로 오래된 거래가 사용되지만 통화 옵션은 더 자주 논의됩니다. 판매자는 주식 발행이나 야후의 일부 인센티브 제도와 같은 다른 거래의 일환으로 구매자에게 옵션을 부여 할 수 있습니다. 그렇지 않으면 구매자가 옵션에 대해 판매자에게 프리미엄을 지불하게됩니다. 콜 옵션은 보통 파업 가격이 기초 자산의 시장 가치보다 낮은 경우에만 행사되며, Put 옵션은 일반적으로 파업 가격이 시장 가치를 초과하는 경우에만 행사됩니다. 옵션이 행사되면 취득한 자산의 매입자에 대한 원가는 파업 가격에 프리미엄을 더한 금액입니다. 옵션 유효 기간이 지나면 옵션이 만료되고 구매자는 판매자에게 프리미엄을 포기하게됩니다. 어떤 경우에도 프리미엄은 판매자에게 수입이되며, 일반적으로 구매자에게는 자본 손실입니다. 옵션의 소유자는 장외 시장 거래 또는 옵션에 따라 교환되는 옵션을 통해 보조 시장에서 제 3 자에게 옵션을 판매 할 수 있습니다. 미국식 옵션의 시장 가격은 일반적으로 주식의 시장 가격과 옵션의 파업 가격의 차이 인 기본 주식의 시장 가격에 매우 가깝습니다. 옵션의 실제 시장 가격은 많은 옵션에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 중요한 옵션 보유자는 거래일이 가까워지면서 옵션을 판매해야 할 수도 있고 옵션을 행사할 재원이 없거나 시장은 대형 옵션 보유를 모으려고하고있다. 옵션의 소유권은 일반적으로 보유자에게 의결권 또는 기본 자산의 수익 (배당금 등)과 같은 기본 자산과 관련된 권리를 보유자에게 부여하지 않습니다. 옵션과 유사한 계약이 고대부터 사용되었습니다. 계절에 따라 올리브 수확량이 평소보다 많을 것으로 예측되었으며, 비수기에는 다음 봄에 여러 올리브 프레스를 사용할 권리를 취득했습니다. 봄이오고 올리브 수확량이 예상보다 많았을 때 그는 옵션을 행사 한 다음 자신의 '옵션'에 대해 지불 한 것보다 훨씬 더 높은 가격으로 기자들을 임대했다. 런던에서는 윌리엄과 마리아 통치 기간에 유명한 무역 수단이되었다. 그들의 운동 야후는 옵션을 구입 한 날 또는 주에 반올림 된 시장 가격으로 고정되었고 만료일은 일반적으로 구입 후 3 개월이었습니다. 그들은 중등 시장에서 거래되지 않았습니다. 부동산 시장에서 전화 옵션은 오랫동안 별도의 소유자로부터 토지의 큰 소포를 조립하는 데 사용되었습니다; 이자형. 전통적으로 채권 계약에는 많은 선택 사항이나 내장 옵션이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 많은 채권은 구매자의 선택에 따라 보통주로 전환되거나 발행자의 선택에 따라 특정 가격으로 구매 될 수 있습니다. 모기지 론자들은 오랫동안 대출 채권 옵션에 해당하는 대출을 일찍 상환 할 수있는 옵션을 가지고있었습니다. 옵션 계약은 수십 년 동안 알려져 왔습니다. Chicago Board Options Exchange는 표준화 된 양식과 조건을 사용하여 정권을 설정하고 보증 된 정보 교환소를 통해 거래합니다. 그 이후 무역 활동과 학문적 관심이 증가했습니다. 오늘날 많은 옵션이 표준화 된 형태로 만들어지고 규제 옵션 교환소에서 거래소를 통해 거래되는 반면 다른 창구 판매 옵션은 단일 구매자와 판매자간에 양측의 맞춤 계약으로 작성되며 그 중 하나 또는 둘 모두는 판매자 또는 투자 전문가. 옵션은 파생 상품이나 파생 상품으로 알려진 더 큰 규모의 금융 상품의 일부입니다. 재정적 옵션은 용어집에 명시된 옵션 조건에 따라 두 상대방 간의 계약입니다. 옵션 계약은 매우 복잡 할 수 있습니다. 그러나 최소한 보통 다음과 같은 거래가 포함됩니다. "상장 옵션"이라고도 불리는 교환 거래 옵션은 교환 거래 파생 상품입니다. 교환 거래 옵션은 표준화 된 계약을 맺고 있으며, 미국의 금융은 옵션 클리어링 회사 OCC가 보증 한 성취도를 가진 정보 센터를 통해 결제됩니다. 계약이 표준화되었으므로 정확한 가격 책정 모델을 종종 사용할 수 있습니다. 어떤 옵션이 거래되고 있는지 이해하기 위해 거래소에서 표준 옵션 이름 지정 규칙을 개발했습니다. 이 옵션은 만료 월과 특별 가격 코드를 사용하여 가격을 표시합니다. 처방전없이 구입할 수있는 옵션 "딜러 옵션"이라고도 불리는 OTC 옵션은 두 개인 파티간에 교환되며 교환에 나와 있지 않습니다. OTC 옵션의 조건은 제한되지 않으며 비즈니스 요구를 충족시키기 위해 개별적으로 조정될 수 있습니다. 일반적으로 옵션 작성자는 신용 위험을 방지하기 위해 잘 자본화 된 기관입니다. 카운터를 통해 일반적으로 거래되는 옵션 유형에는 다음이 포함됩니다. 교환을 피함으로써 OTC 옵션 사용자는 개별 비즈니스 요구 사항에 맞게 옵션 계약의 조건을 좁게 조정할 수 있습니다. 또한 OTC 옵션 거래는 일반적으로 재무에 광고 할 필요가 없으며 규제 요구 사항이 거의 없거나 전혀 필요하지 않습니다. 그러나 장외 파생 상품 거래 상대방은 서로 신용 한도를 설정하고 서로의 청산 및 결제 절차를 준수해야합니다. 예외가 거의 없지만 [11] 종업원 스톡 옵션에 대한 차입 시장은 없습니다. 이것들은 원래의 피부양자가 행사하거나 만료시킬 수 있어야합니다. 옵션을 교환하는 가장 일반적인 방법은 다양한 옵션과 옵션 교환에 의해 나열된 표준화 된 옵션 계약을 사용하는 것입니다. 옵션 가격에 대해 지속적으로 살아있는 시장을 공표함으로써 거래소는 독립 당사자가 가격 발견에 참여하고 거래를 실행할 수 있습니다. 거래의 양측에 중개인으로서 거래소가 거래 금융에 제공하는 혜택. 이러한 거래는 투기업자의 관점에서 설명됩니다. 다른 직책과 합치면 헷지에도 사용할 수 있습니다. 미국 시장에서의 옵션 계약은 일반적으로 기본 증권의 지분을 나타냅니다. 주식 가격이 올라 가기를 기대하는 상인은 주식을 철저하게 구매하는 것이 아니라 나중에 고정 가격 "행사 가격"으로 주식을 구매할 수있는 콜 옵션을 살 수 있습니다. 옵션에 대한 현금 지출은 보험료입니다. 상인은 주식 매입 의무가 없지만 만기일 또는 그 이전에 그렇게 할 권리가 있습니다. 손실 위험은 재고가 철저하게 매입 된 경우의 손실 가능성과 달리 지불 한 보험료로 제한됩니다. 아메리칸 스타일 콜 옵션 보유자는 만료일까지 언제든지 자신의 옵션 보유 주식을 매도 할 수 있으며 주식 현물 가격이 행사 가격을 초과 할 때, 특히 옵션 가격이 하락할 것으로 기대하는 경우 그렇게 할 것을 고려할 것입니다. 이 상황에서 옵션을 일찍 판매함으로써 상인은 야후의 즉각적인 이익을 실현할 수 있습니다. 양자 택일로, 그는 옵션을 행사할 수 있습니다 - 예를 들어 옵션에 대한 2 차 시장이 없다면 - 그 다음 주식을 팔아서 이익을 실현하십시오. 주식의 현물 가격이 프리미엄 이상으로 상승하면 상인은 이익을 얻습니다. 예를 들어, 행사 가격과 지불 한 보험료가 10 인 경우, 거래가 발생했을 때의 현물가가 손익분기면됩니다. 위의 주가 상승은 이익을 창출합니다. 만료시 주가가 행사 가격보다 낮 으면 해당 옵션 보유자는 통화 계약 만료 거래가 프리미엄 또는 이체시 지불 한 가격 만 잃게합니다. 주식 가격이 하락할 것으로 예상되는 상인은 나중에 고정 가격 인 "파업 가격"으로 주식을 팔 수있는 풋 옵션을 매입 할 수 있습니다. 상인은 주식을 매도 할 의무가 없지만 만기일 또는 그 이전에 그렇게 할 권리가 있습니다. 만료시 야후 가격이 행사 가격보다 프리미엄 지급액보다 많으면 수익을 올릴 것입니다. 만료시 주가가 행사 가격보다 높으면, 그는 만기 계약을 만료시키고 지불 한 보험료 만 잃게됩니다. 거래에서 프리미엄은 심지어 손익분기 점을 향상시키는 주요 역할을합니다. 예를 들어, 행사 가격이 지불 된 프리미엄이 10이라면, 90의 현물 가격은 수익이되지 않습니다. 현물 가격이 아래 일 경우 그는 이익을 낼 것입니다. Put 옵션을 행사하는 사람이 반드시 기본 자산을 소유 할 필요는 없다는 점에 유의해야합니다. 특히, 그것을 판매하기 위해 기본 주식을 소유 할 필요가 없습니다. 그 이유는 그 사람이 기본 주식을 공매 할 수 있다는 것입니다. 주식 가격이 하락할 것으로 기대하는 상인은 주식을 매도하거나 그 대신에 전화를 팔거나 "쓸"수 있습니다. 통화를 파는 상인은 고정 가격 인 "파업 가격"으로 주식을 콜 바이어에게 팔아야 할 의무가있다. 옵션 행사시 판매자가 주식을 소유하지 않은 경우 그는 시장 가격으로 시장에서 주식을 매입 할 의무가있다. 주식 가격이 하락하면 콜 콜 라이터의 판매자는 프리미엄 금액으로 옵션 수익을 올릴 것입니다. 야후는 주식 가격이 프리미엄 금액보다 더 많이 파업 가격 이상으로 올랐을 때, 판매자는 잠재적 손실이 무제한으로 돈을 잃을 것이다. 주식 가격이 올라 가기를 기대하는 상인은 주식을 살 수도 있고 대신에 선물을 팔거나 "쓴다". 풋을 파는 상인은 풋 옵션에서 고정 가격 "파격 가격"으로 주식을 매입 할 의무가있다. 만기시 주가가 파업 가격보다 높으면 풋풋 라이터의 매도자는 프리미엄 금액으로 이익을 창출합니다. 만기시 주가가 파격 가격보다 프리미엄보다 높으면 상인은 손실을 입을 가능성이 높으며 파업 가격에서 프리미엄을 뺀 금액을 상실하게됩니다. 4 가지 기본 종류의 옵션 거래 중 가능한 한 다른 행사 가격 및 만기와 재무 거래의 기본 종류 옵션과 짧은 옵션을 결합하면 다양한 옵션 전략이 가능합니다. 간단한 전략은 일반적으로 몇 가지 거래를 결합하는 반면 더 복잡한 전략은 여러 가지를 결합 할 수 있습니다. 전략은 흔히 기본 보안의 움직임에 대한 특정 위험 프로필을 설계하는 데 사용됩니다. 예를 들어 나비를 구매하면 긴 X1 통화 1 회, 짧은 X2 통화 2 회 및 X3 통화 1 회를 보급하여 만료일의 스톡 옵션이 중간 행사 가격 X2에 근접하고 옵션을 공개하지 않으면 상인이 이익을 얻을 수 있습니다 큰 손실. 같은 행사 가격으로 풋과 콜을 판매하는 스 트래들을 판매하면 최종 주가가 행사 가격에 가까워지면 나비보다 큰 이익을 얻을 수 있지만 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 걸쇠와 마찬가지로 스트라이크가 다른 통화와 풋 (put), 야후 (yahoo)를 통해 교역소의 순 차입을 줄이면서 무역 손실의 위험을 줄이는 교살 (strangle)도 마찬가지입니다. 잘 알려진 전략 중 하나는 상인이 주식을 매입하거나 이전에 매입 한 긴 매매 포지션을 보유하고 통화를 판매하는 커버 된 통화입니다. 주가가 행사 가격을 초과하면 전화가 행사되고 상인은 고정 된 이익을 얻습니다. 주식 가격이 하락하면 통화가 행사되지 않으며 상인에게 발생하는 모든 손실은 통화 판매로 얻은 프리미엄에 의해 부분적으로 상쇄됩니다. 전반적으로, 지불금은 풋을 판매하는 것의 결과와 일치합니다. 이 관계는 put-call parity로 알려져 있으며 재무 이론에 대한 통찰력을 제공합니다. 매우 일반적인 또 다른 전략은 상인이 주식을 구입하거나 이전에 구입 한 장기 주식 포지션을 보유하고 투자자가 매입하는 보호용 펀드 입니 다. 이 전략은 기본 주식에 투자 할 때 보험사로서의 역할을하지만 투자자의 잠재적 손실을 헤지 할뿐 아니라 야후를하지 않고 주식을 구입하는 경우 큰 이익을 줄입니다. 보호 매매의 최대 이익은 이론적으로 무제한입니다. 매매가 기본 주식에 오래 걸린다는 것입니다. 최대 손실은 기본 주식의 구매 가격에서 풋 옵션의 행사 가격과 지불 한 프리미엄을 뺀 금액으로 제한됩니다. 방호복은 결혼 한 풋이라고도합니다. 또 다른 중요한 종류의 옵션, 특히 U. 옵션의 다른 유형은 많은 금융 계약에 존재합니다. 예를 들어 부동산 옵션은 종종 큰 토지의 소포를 구성하는 데 사용되고 선불 옵션은 대개 모기지 론에 포함됩니다. 그러나 많은 평가 및 위험 관리 원칙이 모든 금융 옵션 전반에 적용됩니다. 두 가지 유형의 옵션이 있습니다. 덮고 벗은 채로. 옵션 평가는 학업 및 실용 금융 분야의 지속적인 연구 주제입니다. 기본적으로 옵션 값은 일반적으로 두 부분으로 나뉩니다. 옵션 평가는 적어도 19 세기 이래로 연구되어 왔지만 현재의 접근 방식은 처음 발표 된 Black-Scholes 모델을 기반으로합니다. 옵션의 가치는 위험 중립의 개념을 기반으로하는 다양한 정량 기법을 사용하여 추정 할 수 있습니다 확률 적 계산법을 사용합니다. 가장 기본적인 모델은 Black-Scholes 모델입니다. 보다 정교한 모델을 사용하여 변동성 미소를 모델링합니다. 이 모델은 다양한 수치 기법을 사용하여 구현됩니다. 보다 진보 된 모델은 시간이 지남에 따라 변동성의 변화가있는 옵션과 다양한 기본 가격 수준 또는 확률 론적 이자율의 역학과 같은 추가 요인을 요구할 수 있습니다. 다음은 옵션 계약을 평가하기 위해 실제로 사용 된 주요 평가 기법 중 일부입니다. Louis Bachelier의 초기 작업과 Robert C. Merton의 후속 작업 PhilFischer Black과 Myron Scholes는 비 배당금 주식에 의존하는 파생 상품의 가격으로 충족되어야하는 미분 방정식을 도출함으로써 획기적인 발전을 이루었습니다. 옵션 보유의 수익을 모방하는 위험 중립 포트폴리오를 구축하는 기술을 사용함으로써 Black과 Scholes는 유럽 옵션의 금융 가격에 대한 폐쇄 형 솔루션을 만들었습니다. Black-Scholes 모델의 아이디어는 획기적인 변화 였고 결국 Scholes와 Merton은 스웨덴 중앙 은행의 경제 성과 상 (Achievement for Economics)을 받았습니다. 그럼에도 불구하고 Black-Scholes 모델은 여전히 ​​합리적인 범위 내에있는 기존 금융 시장에서 가장 중요한 방법 및 토대 중 하나입니다. 시장 파산 이후 시장 가격이 낮은 파업 가격의 옵션에 대한 내재 변동성은 전형적으로 파업 가격이 높은 경우보다 높다는 사실이 관찰되어 변동성이 근본적인 증권의 가격 수준과 시간에 따라 변하기 때문에 확률 적이라고 제안했다. 확률 론적 변동성 모델은 S가 개발 한 모델을 포함하여 개발되었습니다. 일단 금융 모델이 선택되면, 모델을 구현하기 위해 재무 모델을 취하는 데 사용되는 다양한 기술이 있습니다. 어떤 경우에는 수학적 모델을 사용할 수 있고 분석 방법을 사용하면 Black-Scholes 및 Black 모델과 같은 닫힌 폼 솔루션을 개발할 수 있습니다. 결과 솔루션은 "Greeks"와 마찬가지로 쉽게 계산할 수 있습니다. Roll-Geske-Whaley 모델은 한 번의 배당으로 미국 통화에 적용되지만 미국 옵션의 다른 경우에는 닫힌 양식 솔루션을 사용할 수 없습니다. 근사치에는 Barone-Adesi와 WhaleyBjerksund와 Stensland 등이 포함됩니다. Black과 Scholes의 파생을 철저히 따랐던 John CoxStephen Ross와 Mark Rubinstein은 이항 옵션 가격 모델의 원래 버전을 개발했습니다. 모델은 이산 가능한 미래 기본 주식 가격의 이항 트리로 시작합니다. Black-Scholes 모델에서와 같이 옵션 및 주식의 위험이없는 포트폴리오를 구성하면 간단한 공식을 사용하여 야후 트리의 각 노드에서 옵션 가격을 찾을 수 있습니다. 이 값은 블랙 스콜스가 산출 한 이론 값을 원하는 정밀도로 근사시킬 수 있습니다. 그러나 이항 모델은 Black-Scholes 옵션보다 더 정확합니다. 이자형. 이항 모형은 전문 옵션 거래자가 널리 사용합니다. Trinomial tree는 상향, 하향 또는 안정 경로를 허용하는 유사한 모델입니다. 금융이 더 정확하지만, 특히 시간 단계가 더 적게 모델링되는 경우에는 더 많은 옵션이 구현되므로 덜 일반적으로 사용됩니다. 많은 종류의 옵션에 대해 전통적인 평가 기술은 장비의 복잡성으로 인해 다루기가 어렵습니다. 이러한 경우 몬테카를로 접근법이 유용 할 수 있습니다. Monte Carlo 모델은 근본적인 보안 가격을 거래하는 관계에서 옵션의 가치를 설명하는 미분 방정식을 풀기보다는 시뮬레이션을 사용하여 기본 자산의 임의 가격 경로를 생성합니다. 각각의 옵션은 옵션의 결과로 이어집니다. 이러한 보상의 평균은 옵션의 기대 값을 산출하기 위해 할인 될 수 있습니다. 옵션을 모델링하는 데 사용 된 방정식은 편미분 방정식으로 표현되는 경우가 많습니다 (예 : Black-Scholes 방정식 참조). 이 형식으로 표현되면 유한 차분 모델을 도출하여 평가를 얻을 수 있습니다. 3 가지 트리 옵션 가격 결정 모델은 명시 적 유한 차분 방법의 단순화 된 적용으로 나타낼 수 있습니다. 옵션을 평가하는 데 사용 된 다른 수치 구현에는 유한 요소 방법이 포함됩니다. 또한 금리 파생 결합 옵션과 스왑 션의 평가를 위해 다양한 단기 금리 모델이 개발되었습니다. 이와 유사하게 폐쇄 형, 격자 기반 및 시뮬레이션 기반 모델링을 해당 이점 및 고려 사항과 함께 고려합니다. 모든 유가 증권과 마찬가지로 거래 옵션은 시간이 지남에 따라 옵션 값이 변할 위험을 수반합니다. 그러나 기존 증권과는 달리 옵션을 보유한 수익은 기본 및 기타 요인의 가치와 비선형 적으로 다릅니다. 따라서 옵션을 보유하는 것과 관련된 위험은 이해하고 예측하기가 더 복잡합니다. 이 기술은 표준 옵션과 관련된 위험을 이해하고 관리하는 데 효과적으로 사용될 수 있습니다. 새 모델 입력에 헤지 매개 변수를 적용하여 통화 옵션의 예상 값을 계산할 수 있습니다. 만기가되기 전에 옵션이 거래 된 마지막 날에 옵션의 파업 가치로 또는 그 근사치가 닫히면 핀 위험이라는 특수 상황이 발생할 수 있습니다. 옵션 작가 판매자는 옵션이 실제로 행사되는지 또는 만료되도록할지 여부를 확실하게 알지 못할 수 있습니다. 따라서 옵션 작성자는 잔여 물을 피하기위한 최선의 노력에 관계없이 만료 후 다음 거래일에 시장이 열릴 때 원가가 크고 원치 않는 잔여 지위로 끝날 수 있습니다. 옵션과 같은 파생 상품에서 종종 무시되는 위험은 거래 상대방의 위험입니다. 옵션 계약에서이 위험은 판매자가 동의 한대로 기본 자산을 매매하지 않을 것임을 의미합니다. 위험을 최소화하려면 재정적으로 강력한 중개자를 통해 거래를 원활하게 할 수 있지만, 주요 거래 또는 충돌로 인해 부도 가능성이 가장 많은 중개인도 압도 할 수 있습니다. 무료 백과 사전, 위키피디아에서. 직원 인센티브는 직원 주식 옵션을 참조하십시오. 파생 상품 신용 파생 상품 선물 교환 하이브리드 보안. 외국환 환율. 이항 옵션 가격 모델. 옵션 가격 결정을위한 카를로 (Karlo) 방법 거래. 옵션 가격 결정을위한 유한 차액 방법. 검색된 6 월 2 일, Bondesson의 Variance Gamma Model 및 Monte Carlo Option 가격 표시. 고대 로마에서 실리콘 밸리에 이르는 글로벌 주식 시장의 MarkHistory 시카고 프레스, p. 앨런 엘먼 (Alan Ellman) 10 월 5 일, 3 월 15 일 옵션 청산 법인 및 CBOE 획득. 검색된 8 월 27 일 McMillan 15 2 월 정치 경제. 눈부신 파생 상품 세계의 알려진 것과 알려지지 않은 것들. Prentice-Hall, 제 1 장 '금융 WMD - 파생 상품 선전', p. 옵션 가격 및 거래 1st ed. 신용 스프레드 직불 스프레드 운동 만료 머니 미지원 핀 리스크 무위험 이자율 그리스의 변동성. 채권 옵션 통화 직원 주식 옵션 고정 수입 FX 옵션 스타일 워런트. 아시아 배리어 바구니 바이너리 선택자 Cliquet 제독 화합물 앞으로 시작 이자율 룩백 산맥 무지개 Swaption. 칼라 덮여 울타리 철 나비 철 콘도르 Straddle Strangle Protective put 위험 역전. 뒤 곰 상자 황소 나비 달력 대각 Intermarket 비율 수직. Binomial Black Black-Scholes 모형 유한 차액 거래 Margrabe 공식 Put-call 패리티 시뮬레이션 실제 옵션 평가 Trinomial Vanna-Volga 가격 결정. 상각 자산 기초 조건부 분산 일정한 만기 상관 관계 신용 디폴트 통화 배당금 주식 외환 인플레이션 이자율 일박 지수 총 수익 변동성 변동성 전년 대비 인플레이션 지수 제로 - 쿠폰 인플레이션 지수. Contango 통화 미래 배당금 미래 선물 선물 선물 선물 선물 선물 선물 선물 가격 선물 선물 가격 선물 금전 선물 선물 선물 가격 선물 선물 선물 선물 선물 선물 선물 선물 선물 및 기념품 에너지 파생 상품 파생 상품 인플레이션 파생 상품 파생 상품 파생 상품 날씨 파생 상품. 담보부 채권 CDO 일정 비율 포트폴리오 보험 차액 거래 신용 연계 CLN 신용 디폴트 옵션 신용 파생 형 주식 ​​연계 증권 ELN 형 주식 ​​파생 상품 외환 파생 상품 파생 상품 금리 파생 상품 모기지 담보 증권 상환 이중 통화 메모 PRDC. 소비자 부채 기업 부채 정부 부채 대규모 불황 시립 부채 조세 정책. "https : Options finance Contract law. 신뢰할 수있는 참조가없는 모든 기사 8 월의 신뢰할 수있는 참조가없는 기사 8 월의 mdy 날짜 사용 ISBN 매직 링크 사용 탐색 메뉴 개인 도구 로그인하지 않음 대화 작성 계정 만들기 로그인보기보기 편집보기 history. Navigation 메인 페이지 컨텐츠 Featured content 현재 이벤트 임의적 인 기사 Wikipedia에 기부하기 Wikipedia 스토어 상호 작용 도움말 Wikipedia에 관하여 커뮤니티 포털 최근 변경 사항 연락처 도구 여기를 가리키는 링크 관련 링크 업로드 파일 특별 페이지 Permanent link 페이지 정보 Wikidata item이 페이지를 인용 해주십시오. 페이지가 마지막으로 편집 됨 11 Juneat 텍스트는 Creative Commons Attribution-ShareAlike 라이선스로 사용할 수 있으며, 이 사이트를 사용하면 이용 약관 및 개인 정보 취급 방침에 동의하는 것으로 간주됩니다. 모바일 뷰. 채권 평가 회사채 채권 Gove 채권 채권 고수익 채권 채권 채권 유동화. 보통주 우선주 등록 된 주식 주식 증서 증권 거래소. 파생 상품 신용 파생 상품 선물 교환 하이브리드 증권 외환 환율 환매 가능 상품 금 부동산 재보험. 포워드 옵션 스팟 시장 스왑. 참가자 규정 클리어링 하우스. 은행 및 뱅킹 금융 기업 개인 공개. 조건 신용 스프레드 직불 스프레드 운동 만료 머니 미지원 핀 위험 무위험 이자율 타격 가격 yahoo 그리스 변동성.
주식 시장 # 2 : 주식 거래 초급 가이드 - 어떻게 야후 금융을 사용하십시오.
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최근 수년간 바이너리 대체 거래가 미국에서 크게 인기를 얻었습니다. 이것은 직업이 전국에 뿌리를두고 있음을 알 수 있습니다. 미국의 이진 무역 업계는 고도의 감독을받으며 세계에서 가장 유명한 기관들, 교환 지불뿐만 아니라 상품 선물 거래 지불에 의해 통제됩니다. 수년 동안이 지역에서이 단체들이 부과 한 엄격한 규제로 인해 여러 브로커가 UNITED STATE의 상인을 승인하기가 더 어려워졌습니다. UNITED STATE id에 금지 된 바이너리 옵션 거래. 그것은 모든 회원국에서의 주 규정 및 정부 입법 요구에 부합한다. 이 국가의 개인 투자자는 브로커 등록 및 바이너리 옵션 거래를 할 수 있으며 규제되지 않은 유류 중개인은 UNITED STATE의 투자자를 수락 할 수 없습니다.
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사실 브로커는 CFTC가 승인하지 않는 한 미국계 투자자를 승인 할 수 없습니다. 이를 염두에두고 UNITED STATE 외의 브로커 중 상당수가 인증을받지 않고 미국 기반 거래자를 승인하고 있으며 상당수가 해당 플랫폼에서 미국 거래자의 등록을 수락하지 않습니다.
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