무역 전략 론칭 프레임 워크

시장을위한 거래 전략 : 디자인 프레임 워크와 그 적용.
P. Vytelingum R. K. Dash M. He A. Sykulski N. R. Jennings.
본 논문에서는 거래 에이전트를위한 전략을 설계하기위한 새로운 다중 계층 구조 프레임 워크를 제시한다. 이 작업의 목적은 전략 설계자가 전략 수립과 관련된 여러 측면을 지원할 수있는 프레임 워크를 제공하는 것입니다. 현재 이러한 전략은 일반적으로 모범 사례를 식별하거나 디자인 프로세스에서 재사용 가능성을 달성하지 않으면 서 임시적이고 직관적 인 방식으로 설계됩니다. 이 점을 고려할 때, 우리의 목표는 그러한 발전을보다 체계적인 엔지니어링 기반에 두는 것입니다. 우리가 프레임 워크를 설명하고 나면 특정 유형의 시장 메커니즘 (즉, Continuous Double Auction)에 대한 전략을 설계하는 데 어떻게 사용될 수 있는지, 그리고 어떻게 그것이 여행 게임을위한 새로운 전략을 설계하는 데 사용되었는지를 설명하기 위해 계속됩니다. 국제 무역 상담원 경진 대회
참조.
저작권 정보.
저자 및 제휴사.
P. Vytelingum 1 R. K. Dash 1 M. He 1 A. Sykulski 1 N. R. Jennings 1 1. 전자 컴퓨터 컴퓨터 스쿨 (University of Southampton Southampton UK).
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거래 전략 실행 프레임 워크
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물론, 우리는 여전히 여러 전략을 실험하고 시도하고 테스트하는 데 많은 시간을 소비합니다. 좋은 개발 환경을 갖추고 있다고해서 반드시 그 단계를 건너 뛸 수있는 것은 아닙니다. 잘 설계된 프레임 워크의 진정한 장점은 테스트와 생산 사이의 시간을 최소한으로 줄이는 것, 인프라의 확장 가능한 성격으로 회사가 작은 자본을 관리하는 것에서 진정한 제도적 수준까지 성장할 수 있다는 것입니다. 이와 같은 시스템으로 신흥 관리자는 훨씬 더 큰 경쟁자와 동일한 시장에서 거래하면서 평등 한 경쟁 환경에서 느낄 수 있으며 민첩하고 적응력있는 고유의 이점을 완전히 실현할 수 있습니다.

투자 전략 저널.
처음 게시 된 날짜 : 2012 년 12 월
거래 전략의 백 테스트 결과의 달성 가능성을위한 불확도 정량화 체계.
거래 전략을 구현하고 백 테스팅하기위한 프레임 워크를 제안합니다. 거래 전략의 달성 가능성을 수량화하는 위험 회피 (return at risk)를 소개합니다. 긍정적 인 수익을 가져 오는 상당 수의 거래 전략은 성취 불가능한 것으로 판명되었습니다.
Backtesting은 경험적 금융 문헌에서 거래 전략의 수익성 분석에 없어서는 안될 필수 요소입니다. 수익을 측정 할 때, 대부분의 문헌은 거래 신호를 생성하는 것과 동일한 마감 가격으로 거래가 구현 될 수 있다고 암묵적으로 가정하고 있지만, 이러한 가정이 결과의 견고성에 중대한 도전을 제시하는 몇 가지 경험적 증거가 발견되었습니다 . 따라서이 실행 대기 시간을 완화하기 위해 1 일 지연을 통합하는 것을 포함하여 여러 가지 대체 반환 측정이 제안되었습니다. 이 문제에 대한 의견의 혼합은 그러한 구현 불확실성으로 백 테스트 결과를 달성 할 수 있는지 여부를 수량화 할 수있게했습니다. 특히, 우리는 거래 전략을 구현하고 백 테스팅하기위한 프레임 워크를 제안합니다. 이러한 능력을 계량화하기 위해 위험 회피라는 새로운 개념을 도입하고 대표적인 거래 전략을 사용하여 제안 된 프레임 워크를 설명합니다. 우리의 결과는 구현 불확실성이 존재할 때 긍정적 인 수익을내는 상당한 수의 기술 거래 전략이 실현 될 수 없음을 보여줍니다.
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